Estratégia Connorsrsi Pullback

StrataSearch Heres um sistema que pode ser de algum interesse para uma série de usuários do StrataSearch. É chamado de quotConnorsRSI Pullback Strategyquot e é criado por Laurence Connors da Connors Research, LLC. Um guia completo para este sistema pode ser encontrado aqui: eu também enviei o código para os usuários do StrataSearch aqui: ConnorsRSI. zip (17.52 KiB) Downloadado 368 vezes Depois de usar o menu File gt Import Database para importar o arquivo acima (não o descompacte primeiro ), Você terá acesso a uma Estratégia chamada quotConnorsRSI Pullback Strategyquot, completa com fórmulas personalizadas, regras de entrada e saída e variáveis ​​definidas especificamente de acordo com o guia. O autor voltou a testar o sistema contra All Stocks, de janeiro de 2001 a setembro de 2012. Em suma, o sistema entra em posições em situações altamente sobrevendidas, entrando com ordens limitadas e mantendo posições por períodos muito curtos (3-10 dias ou mais). Historicamente, o sistema funcionou extremamente bem, com negociações vencedoras com 75 ou mais, retornos médios por comércio de mais de 2, após propagação e deslizamento, alta Monte Carlo retorna e consistentemente altos lucros a maior parte dos anos remontando a 1990. No entanto, eu também achei que isso O sistema tem alguns problemas importantes: 1) O sistema depende muito das ordens de limite de entrada, das quais apenas uma pequena porcentagem é atingida. Num cenário que examinei, havia mais de 20 sinais de compra em um dia (todos com ordens limitadas), e apenas 2 deles atingiram seus limites e se tornaram posições no dia seguinte. Como a maioria dos corretores não permitem que você entre dezenas de ordens limitadas com a esperança de entrar apenas nos primeiros 2 que são atingidos, um sistema como este precisará de processamento intradiário que pode seguir o mercado e desencadear as entradas comerciais quando apropriado. Isso certamente pode ser feito, e eu sei que temos vários usuários da StrataSearch que fazem isso, mas é uma questão que vale a pena conhecer. 2) Embora a Estratégia com suas variáveis ​​possa produzir uma variedade de conjuntos de parâmetros, um tema comum que vi foi que o desempenho começou a diminuir após 2010, com os resultados de 2012 basicamente planos. Curiosamente, os resultados de Monte Carlo para 2012 ainda foram bastante elevados em meus testes, então pode haver uma solução para este problema. Eu não olhei o suficiente para determinar por que esse poderia ser o caso, mas novamente é uma questão que vale a pena conhecer. No final, não posso dizer se o ConnorsRSI pode ser a base para um bom sistema ou não. Claramente, a implementação das ordens limitadas teria alguns desafios, e pode ser que as mudanças no próprio sistema possam ser necessárias para superar a degradação de 2010. Mas para aqueles que gostam de ajustar e brincar com estratégias, eu definitivamente acho que isso vale a pena olhar. Pode haver peças e ideias aqui que possam revelar-se bastante úteis. Muito obrigado ao usuário Drew por transmitir todas as informações necessárias sobre este sistema. Bom trabalho, Pete. Eu tentaria codificar isso sozinho. O que eu achei mais interessante é que a configuração básica sem o indicador proprietário funciona muito bem, mais do que compensar a frequência comercial do que você pode perder na vitória e retorno médio do comércio. Eu publiquei uma variação disso nos fóruns do Stockfetcher e aqui está o mesmo código do sistema para SS: Código: Selecione tudo (próximo-baixo) (alto baixo) lt 0.2 e ref (baixo, 1) lt fechar 0.94 e baixo Lt ref (fechar, -1) 0,94 e adx (5) gt 40 e fechar gt 5 e mov (volume, 21, simples) gt 250000 Código: Selecionar tudo Limitar em quotclose0.94quot Código: Selecionar todo o mercado no quotref (aberto, 1) quot Backtesting isso contra uma gama de condições de mercado mostra desempenho excepcionalmente forte, especialmente nos períodos de recessão de 2000-2003 e 2007-2009. Eu também notei um achatamento de desempenho nos últimos dois anos, mas notei isso para uma variedade de sistemas diferentes e estou assumindo que é de alguma forma inerente ao mercado. Obrigado por publicar sua versão. Muito interessante ver que substituir ConnorsRSI com WLR produz resultados quase iguais. Isso mostra que muitos indicadores de análise técnica são realmente diferentes conjuntos de códigos que finalmente fazem o mesmo. A propósito, você provavelmente pode eliminar essa linha na Seqüência de entrada: ref (baixo, 1), fechar 0.94 e O acima é realmente redundante com a entrada Limit Order que você está usando e a remoção permitirá que o sistema funcione corretamente O processamento do Daily Signals, uma vez que não terá uma referência prospectiva. Qualquer impacto nos resultados deve ser insignificante. Acordado. Essa linha está lá puramente para testar. Pode-se criar informações adicionais nos sinais diários. Por exemplo, neste caso, talvez eu queira ter outra coluna que mostre a ordem limite (close0.94) e o número de ações que serão compradas (20000 (fechar0.94). Não tenho Realmente olhou o que pode ser feito com os sinais até agora. Não é possível adicionar ou remover colunas na Listagem Diária de Sinais, mas o Tipo de Pedido (Limite ou Parar) será exibido na coluna OrderType, juntamente com o preço Limite ou Parada Que deve ser usado para o próximo dia. Para o número de ações, você precisará usar o separador Gerenciador de portfólio, que rastreia todos os detalhes do investimento, como o saldo da sua conta, o tamanho do portfólio e se deseja ou não reiniciar lucros. Pode clicar no botão Shares. Na guia para ajudar a identificar quantos compartilhamentos devem ser comprados para cada comércio. Kevin, roteiro interessante. Lembro-me de ler um estudo há muitos anos atrás no FastTrack Board sobre redundância na análise técnica. É dizer: muitos sc Rigts mangle price diferentemente apenas para sair com o mesmo resultado (Petes Point). No entanto, tenho uma ou duas perguntas em relação ao seu script. 1. Eu aviso que você usa ADX (5) gt30 em vez do recomendado ADX (10) gt30. Como você chegou à métrica inferior 2. A mesma pergunta para WilliamsR. Como você chega a isso? Você tem algum resultado testado de volta que deseja compartilhar. Aprendendo com a Estratégia de Primeira Remoção. Alguns meses atrás, a equipe de pesquisa trabalhou em uma estratégia que denominamos First Pullback. Como muitas vezes acontece com nossa pesquisa, a estratégia realizou-se de forma moderada no teste de nossas costas sem se distinguir verdadeiramente em comparação com outras estratégias que publicamos. O artigo de hoje apresentará as regras para a estratégia First Pullback. Na sua forma atual, é improvável que seja a nova peça central de toda a sua estratégia comercial. No entanto, isso pode fornecer uma boa base para aprimoramentos adicionais e, mais importante, também se presta a algumas observações interessantes sobre o SampP 500. Se você gostaria de aprender a usar o oscilador de momentor ConnorsRSI para negociar estoque SampP 500 de sobreposição a curto prazo por favor, clique aqui . O objetivo básico da estratégia First Pullback é encontrar um estoque muito forte que mostra seu primeiro sinal de fraqueza e, em seguida, comprar esse estoque em uma queda adicional de preço intradiária. Aqui estão as regras: uma configuração ocorre quando todas as condições a seguir são verdadeiras: o volume diário médio nos últimos 21 dias é maior que 1.000.000. O preço de fechamento é maior do que 5 O preço de fechamento é maior do que a média móvel de 200 dias ou MA ( 200) O preço de fechamento é maior do que MA (100) O preço de fechamento é maior que MA (50) O preço de fechamento é maior do que MA (20) O preço de fechamento é inferior a MA (5) Compre o estoque em um limite de X abaixo do fechamento de dias anteriores Dentro de Y dias da instalação ocorrendo. Testamos valores-limite de X 2, 4, 6, 8, 10 e 12 e valores de Y de 1, 2, 3, 4 e 5 dias. Vender o estoque usando um dos seguintes métodos de saída: Fechar gt MA (5) ConnorsRSI gt 50 ConnorsRSI gt 70 Em nossos testes, fechamos o comércio usando uma ordem de mercado simulada no dia seguinte à ocorrência do sinal de venda, usando a média do aberto , Alto, baixo e próximo como nosso preço de saída. No entanto, você também pode sair no fechamento se preferir. Como você poderia esperar, as variações da estratégia usando as ordens de limite mais altas (10 e 12) geraram o maior lucro médio por comércio, mas também o menor número de transações simuladas durante o período de teste de 12 anos de 2001 a 2012. Os 10 melhores artistas tiveram ganhos médios De 2,09 a 2,74 por comércio com base em cerca de 700 a 1800 sinais comerciais históricos. Outras variações apresentaram ganhos significativamente menores por comércio, mas geraram mais de 70.000 sinais comerciais. Em seguida, adicionamos uma regra simples à estratégia: no dia da Instalação, o estoque deve ser um membro atual do índice SampP 500. Obviamente, isso reduziu muito o número de negócios simulados, já que o universo anterior era muito maior do que 500 ações. Na verdade, as 10 principais variações geradas em qualquer lugar de 97 a 319 sinais comerciais. O que foi um pouco mais surpreendente foi a mudança no ganho médio por comércio, que variou de 3.00 a 4.16 ao usar o SampP 500 como nosso universo comercial. Embora isso não pareça muito em uma base absoluta, representa aproximadamente uma melhoria global de 50 nos resultados anteriores. Além disso, as durações do comércio foram mais curtas e a taxa de vitórias (a porcentagem de negócios rentáveis) foi maior quando testados contra o SampP 500. Por que isso é significativo Porque enfatiza mais uma vez a qualidade das empresas que são membros do SampP 500. Muitas dessas empresas são nomes familiares cujas ações são principalmente detidas por investidores institucionais. Quando os gerentes de dinheiro profissionais percebem as contraprestações de preços em empresas bem respeitadas, eles provavelmente entrarão e comprarão mais ações com preços de desconto, o que, por sua vez, torna menos provável que os preços caíssem demais. Compreender esse comportamento no mercado e vê-lo suportado com resultados de testes quantificados irá ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre suas próprias estratégias de negociação. Clique aqui para saber como negociar mais efetivamente essas ações usando o indicador ConnorsRSI. Sobre Matt Radtke Matt Radtke é Pesquisador Sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em informática. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke tem negociado ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais envolvido com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairmans Club e, finalmente, como Um consultor, pesquisador e autor. Matt co-autor de vários guias de estratégia quantificados, incluindo ETF Trading com Bollinger Bands. Opções de negociação com ConnorsRSI. Negociando Folders ETFs com ConnorsRSI. E ETF Scale-In Trading. Artigos recentes sobre TradingMarketsConnorsRSI Pontos de estratégia de pullback para 7 ações como compras potenciais Larry Connors estará gerenciando dinheiro em tempo integral a partir de 2015. Portanto, este verão será o último momento em que ele estará ensinando suas estratégias e pesquisas para o público . A partir de julho e mais, através de um evento ao vivo de 2 dias, Larry vai se manter na área de Nova York em setembro, ele estará ensinando suas 20 principais estratégias. As 20 principais estratégias representam o melhor da pesquisa de Larry Connors. As estratégias e a pesquisa não são apenas o que ele acredita ser o melhor, eles também são os que o maior número de clientes têm o mais alto nível de sucesso. Larry tem esperança de que, ao ensinar essas estratégias para o tempo final, você terá o mesmo sucesso. Dirigindo-se às segundas-feiras, 7 ações são configuradas como potenciais compras sob a Estratégia de Recolha ConnorsRSI detalhada no guia recentemente atualizado, Introdução ao ConnorsRSI, 2ª Edição. Que pode ser baixado gratuitamente aqui. Esta estratégia identifica estoques oversold e aproveita a tendência de os preços reverterem para a média no curto prazo. Aqui estão as regras de entrada para a Estratégia de Reclusão ConnorsRSI: O preço das ações deve estar acima de 5 por ação. O volume médio diário das ações nos últimos 21 dias (um mês de negociação) deve ser pelo menos 250,000 ações por dia. O índice direcional médio direto de 10 dias (ADX) está acima de 30. Hoje, o preço mais baixo do estoque é pelo menos W (W 2, 4, 6 ou 8) abaixo do fechamento dos dias anteriores. O fechamento de hoje está na parte inferior X (X 10 ou 25) do intervalo de dias. O valor ConnorsRSI do estoque está abaixo de Y, onde Y 5, 10 ou 15. Se as regras acima são encontradas hoje, compre o estoque amanhã em um outro limite intradiário Z abaixo do preço de fechamento de hoje (Z 4, 6, 8, 10 ). Saia da posição quando o estoque fechar com um valor ConnorsRSI acima de N (N 50, 60 70 ou 80), saindo ao preço de fechamento. Vamos ver o motivo de cada regra. As regras 1 e 2 são filtros de liquidez. Ao usar estoques de alta liquidez, minimizamos os custos de negociação e maximizamos a probabilidade de ter pedidos preenchidos. As ações ilíquidas podem ter grandes spreads entre os preços de oferta e oferta, o que os torna custosos para o comércio. Também pode não haver uma profundidade de mercado suficiente para garantir que um pedido seja preenchido aos preços desejados. A regra 3 garante que o estoque está em tendência. A ADX mede a força de uma tendência, mas não oferece nenhuma informação sobre a direção da tendência. As regras 4, 5 e 6 são usadas para definir quantitativamente uma tendência de baixa. A regra 7 entra no comércio e a regra 8 define a saída para o comércio. Usando TradingMarkets Live Screener, podemos encontrar as informações necessárias para completar uma tela inicial para comprar candidatos sob esta estratégia. Embora o Screener seja um ponto de partida para implementar esta estratégia, os cálculos necessários para a regra 5 precisarão ser feitos separadamente. Em seguida, você precisaria inserir ordens para a regra 7 e acompanhar as posições abertas para identificar quando a regra 8 é ativada. Os estoques configurados como compras potenciais para segunda-feira estão listados na tabela abaixo. Esses estoques atendem às regras de configuração (regras dos números 1 a 6 acima). Esta lista usa um valor de 2 para W na regra 4, um valor de 25 para X na regra 5 e um valor de 5 para Y na regra 6. A Estratégia de Retorno de ConnorsRSI é uma das muitas estratégias que desenvolvemos nos últimos dois décadas. Começamos a detalhar as 20 principais estratégias em uma série de cursos que continuarão até setembro. Para saber mais sobre as 20 principais estratégias, clique aqui. Agora, olhemos para as ações mais compradas e sobrevendidas (de acordo com a ConnorsRSI) em negociação para 13 de julho de 2014. ConnorsRSI é um oscilador de momentunização proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research que indica o nível ao qual uma segurança é sobrecompra (valores altos) Ou sobrevenda (valores baixos). 5 ações devidas por um salto Por segundo dia consecutivo, TTS (Tile Shop Holdings) é o estoque mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 0,48. 5 ETFs devidos por um Rounce RJI (ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN) é o ETF mais sobrevendido e sem alavancagem com uma leitura ConnorsRSI de 0,53. 5 ETFs com alavancagem devidos para um Bounce TBT (ProShares UltraShort 20 Year Treasury) é o ETF alavancado com maior sobreviver com uma leitura ConnorsRSI de 13.89. 5 ações devidas para um MO extraível (Grupo Altria) é o estoque mais sobrecompra com uma leitura ConnorsRSI de 94,84. 5 ETFs devidos para um MBB de pullback (iShares MBS) é o ETF mais com sobrecompensação com uma leitura ConnorsRSI de 90.54. As listas de TradingMarkets fornecem aos usuários listas pré-populadas de ações e ETFs que identificam símbolos com leituras de OverCought e oversold ConnorsRSI e Bollinger Bands. As listas de Screener são alimentadas pelo The TradingMarkets Screener. Todos os dados são no final do dia em 7112014.